Младшая дочь Фредерика, принца Уэльского, воспитывалась вдали от королевского двора. Детство Каролины Матильды было беззаботным: она любила свежий воздух, природу и верховую езду. Принцесса с детства отличались от своих старших сестёр. Она была естественной, непринужденной, потому даже во взрослом возрасте старалась избегать политических интриг.
В 15 лет Каролину Матильду выдали замуж за её кузена — короля Дании Кристиана VII. Изначально за Кристиана должна была выйти замуж старшая сестра Каролины Матильды, однако та была слаба здоровьем, а Каролина Матильда отличалась хорошим, упитанным телосложением.
Принцессу не предупредили заранее о странностях её жениха. Он был…не то, что чудоковатый, а чрезвычайно странный! С детства будущий король Дании мог стоять неподвижно и рассматривать свои руки, он желал достичь стана самого Бога Аполлона.
В отличие от других мальчиков, которые играли в войнушки, Кристиан любил играть в преступника, которого потом ловят и наказывают. В подростковом возрасте он влезал во все передряги, но не как бравый джентельмен, а как обычный пройдоха.
В Копенгагене Каролину Матильду приняли хорошо. Конечно, беззаботная, темпераментная и яркая англичанка выделялась на фоне строгого, чопорного датского двора. Однако в Дании считали, что брак может послужить улучшением психических проблем Кристиана VII. Про него при дворе ходили самые разные слухи и чью компанию он больше предпочитал, мужчин или женщин, так и осталось загадкой.
Каролине Матильде пришлось не сладко. Не такой королевский брак она себе представляла. Муж был вспыльчивым, эгоцентричным и безвольным. Он мог раскапризничаться, как маленький ребёнок.
Кристиан VII к своей жене относился холодно, и всё же королевская чета ухитрилась зачать двоих детей. Оба вздохнули с облегчением, что минимальный долг обоих перед короной выполнен. Однако отцовство второго ребёнка королевы доподлинно неизвестно.
Каролина Матильда не интересовалась политикой до момента, пока на свет не появилась дочь. Далее отчуждение от политики могло быть чревато для неё и детей. К тому же около трона Кристиана хищно кружили его фавориты, которые наставляли короля против жены. Так, например, была отослана старшая фрейлина королевы. На какое-то время Каролина Матильда осталась совершенно одна.
В 1768 году король отправился в турне по Европе. Главенствующую роль во дворце заняла Каролина Матильда. Она гуляла с наследником по улочкам Копенгагена, тем самым нарушая протокол, ведь знатные женщины должны были передвигаться по городу только в экипаже.
Кристиан VII вернулся в столицу вместе с неким врачом Иоганом Фридрихом Струэнзе. Вскоре между придворным врачом и королевой завязался роман. Король то ли не замечал адюльтер жены, то ли ему было всё равно, а может просто его психические способности и пассивность не позволяли адекватно анализировать ситуацию. Да, Кристиан слабел умом на глазах.
Часть государственных дел стали заботами придворного врача Струэнзе, которому король доверял. Вскоре Струэнзе стал Тайным советником и было объявлено, что его приказы имеют такой же эффект, будто это приказ самого короля. Де-факто, главой государства стал придворный врач.
У Струэнзи были мания реформ. Он постоянно менял какие-то законы. Конечно, столь резкая смена политического курса не могла понравиться всем в государстве. Королева вводила свои новшества: часто щеголяла в мужской одежде, вроде бридж, разрешила людям из бюргерского сословия (буржуазии) неформально обедать с королевской семьёй и заводила дружбу с незнатными людьми.
К тому же Каролина Матильда и Иоган Струэнзе практически перестали скрывать свой роман, что явно заметили все аристократы на балу графини Каролины Шиммельманн. Намечался переворот.
Каролина Матильда предчувствовала надвигающиеся тучи. Вдовствующая королева Юлианна-Мария, мачеха Кристиана VII, возглавила заговор против королевы и Струэнзе. Всё произошло после бала-маскарада во дворце Кристиансборг, когда знать потеряла бдительность. Каролину Матильду и бывшего врача арестовали. Больше влюбленные не виделись.
Королеву в место её заключения сопровождала фрейлина Фредерика Мёстинг, которая совершенно не сочувствовала своей госпоже. Вечером 17 января 1772 года из окна своего заточения Каролина Матильда наблюдала салют, который был в честь её падения.
Допрос Иогана Струэнзе длился долго. Спустя три дня Струэнзе не выдержал. Он не только сдал королеву, но и обвинил её по большей части в адюльтере перед королём. Однако сама королева всё отрицала до момента, пока не увидела подписанное признание её возлюбленного…
Несмотря на душевную боль от предательства, Каролина Матильда постаралась взять большую вину на себя, чтобы спасти Струэнзе. Но это не помогло. Струэнзе был приговорён, а брак Каролины Матильды и Кристиана VII расторгнут.
Тем временем правительство Великобритании и король Георг III, брат датской королевы, пытались всеми силами спасти Каролину Матильду. Великобритания пригрозила Дании разрывом всех отношений и началом военной интервенции.
Британская эскадра уже приближалась к Копенгагену, как Георгу сообщили, что бывшей королеве гарантирована безопасность, пенсия и право сохранить свой королевский титул. Ей даже нашли новую резиденцию — замок Целе на немецких землях. Однако дети Каролины Матильды остались в Копенгагене.
Каролина Матильда вела спокойную жизнь, редко выезжала за пределы своей резиденции и часто принимала гостей: родственников и друзей. Её любимым развлечением был театр, да чтение книг. Рядом с ней была та самая фрейлина, которую когда-то выгнал фаворит Кристиана VII. Близкая дружба двух женщин служила поводом для пересуд.
Многие датские аристократы всё ещё поддерживали Каролину Матильду. Как никак она мать будущего короля Дании. Многие желали видеть её на месте регента при наследном принце.
С согласия Георга III готовился новый переворот в Дании, как внезапно…Каролина Матильда отдала Богу душу. Бывшую датскую королеву сгубила скарлатина. Ей было всего 23 года.